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Teletrade News

Settembre 2014 03

Breakout o falsa rottura?

Forex Strategie - Breakout - TeleTrade Un prezzo viaggia sempre all'interno di un canale,rimbalzando tra le linee di resistenza e di supporto; prima o poi si verificherà una penetrazione di una delle due linee, così il prezzo uscirà dalle sue barriere usuali per trasferirsi su un nuovo canale, esplorando nuovi orizzonti commerciali. Tuttavia, in molti casi, il mercato subirà un falso breakout (rottura) e tornerà al canale prezzo originario. Quindi un trader come può dire se il breakout sia reale o falso? Andiamo a scoprirlo.

Che cos’è un breakout?

Come regola generale, un breakout è una penetrazione di una linea precedente di supporto, resistenza o di tendenza.Un breakout implica il movimento del prezzo in un nuovo canale, verso nuovi massimi o minimi. Di tanto in tanto, però, la barra o la candela attraverseranno la linea e ritorneranno alla precedente fascia di prezzo, comportando un falso breakout - nota anche come falsa rottura - e l’indicazione di continuare ad operare all'interno del trading range precedente. Il breakout è impostato per essere un segnale chiaro: se, per esempio, il corpo della candela o la barra attraversa la linea di resistenza, chiude al di sopra di essa, continuerà a muoversi a nord, invece di rimbalzare fuori dalla linea e spostarsi sud.

I breakout (o rotture) di solito segnalano un notevole cambiamento nella domanda e l'offerta del bene scambiato e l'inizio di una nuova tendenza; questo è il motivo per cui i traders ritengono le rotture dei validi segnali di trading. Un breakout nella direzione del trend in atto agisce come una prova forte che tale tendenza è ancora valida, mentre una rottura nella direzione opposta potrebbe significare che questa tendenza si sia invertita e che un trader dovrebbe chiudere la sua posizione e magari aprirne una opposta.

Quando si verificano dei breakout, gli operatori devono sempre limitare la loro velocità di azione, fino a quando non siano convinti che si verifichi una vera e propria rottura. Se qualcuno agisce troppo in fretta o senza conferma di una rottura definitiva, non vi è alcuna garanzia che il prezzo continuerà a muoversi in un nuovo range.

Come confermare un breakout

Nei casi in cui il punto di breakout sia chiaro, come in una zona di S/R (supporto/resistenza), il punto di breakout viene considerato il livello estremo della rispettiva zona. Per esempio, in una zona di trading di supporto formato da linee orizzontali basate su precedenti punti di appoggio, la linea di supporto più bassa sarebbe il livello di breakout. La rottura delle altre linee orizzontali presenti nella zona di supporto, non comportano l’uscita del prezzo da tale zona; pertanto, una rottura del punto di supporto più basso confermerebbe che l'intera zona di supporto è stata penetrata.

Close filter

Il filtro “chiusura”

Quando sorge un breakout, spesso non c'è altra prova di conferma che non sia la chiusura della candela o barra. Tuttavia ci sono trader che operano sul breakout con anticipo, attendendo la conferma più tardi; tutto ciò è altamente rischioso in quanto la probabilità di un falso breakout è maggiore con una sola candela/barra, benchè la posizione possa essere protetta con un ordine di stop loss a pochi pips. Il modo meno rischioso di operare è quello di attendere la chiusura della candela/barra per vedere se la rottura è solo attribuibile ad un fattore esogeno con minore impatto a lungo termine. Alcuni operatori attendono anche la chiusura di due candele/barre oltre il livello di breakout per la conferma. Con questo approccio, si potrebbe perdere una parte del movimento subito dopo la rottura, ma aumenta la probabilità che il breakout sia reale.

Filtro “pips o percentuale”

Un'altra tecnica di conferma consiste nel fissare una zona di breakout di un determinato numero di pips o percentuale oltre il livello di rottura vero e proprio. Questa tattica si basa sul presupposto che se il prezzo passa oltre il livello di rottura e la zona di breakout, allora la rottura deve essere confermata. Occorre stabilire il numero di pips o la percentuale prima della rottura e può essere determinata in modo casuale o empiricamente. La percentuale più frequente è del 3% dal punto di breakout (regola del 3%).

Volume filter

Filtro “volume”

L’aumento del volume degli scambi è di solito associato alla fase di breakout; un volume di scambi in aumento indica che gli altri operatori del mercato stanno prendendo posizione sulla nuova tendenza e che la rottura ha un forte slancio. L'aumento dei prezzi accompagnati da volumi alti sono buoni segni di un forte trend rialzista, mentre il calo dei prezzi con volumi elevati sono buoni segni di una forte tendenza al ribasso.

Filtro “volatilità”

Il metodo più usato per misurare la volatilità dei prezzi è l'Average True Range (ATR). L'ATR è la media della differenza tra ogni candela/barra al rialzo e al ribasso in un determinato intervallo di tempo. Questa media corrisponde al maggiore tra i seguenti valori: la differenza tra il massimo e il minimo corrente; il valore assoluto tra il massimo corrente e la chiusura del periodo precedente; il valore assoluto tra il minimo corrente e la chiusura del periodo precedente.

nserendo un multiplo dell’ATR, il livello di rottura viene regolato in base alla volatilità dello strumento. Questo filtro si espande e si contrae come i cambiamenti della volatilità dei prezzi. Se, per esempio, la volatilità dei prezzi aumenta, l'ATR sarà più grande, rendendo lo strumento più affidabile nel segnalare il breakout. Al contrario, uno strumento che non è così volatile avrà un filtro stretto che attiverà un breakout con solo una deviazione minima dalla sua consueta gamma. Nel caso in cui questo modello abbia livelli bassi ma crescenti accompagnati da volumi anch’essi crescenti, la probabilità di rottura verso l'alto della linea di resistenza aumenta.

Volume filter

Si può prevedere un breakout?

Dunque, ci sono dei modi per confermare che si è davvero verificato un breakout. Ma, come si può prevedere la realizzazione di un breakout prima che effettivamente si realizzi? Di tanto in tanto, è possibile prevedere un breakout se si guarda al volume di trading. Come nel caso di un aumento di volume lungo una tendenza che la supporta. Pertanto, quando i prezzi stanno rimbalzando al di sotto della zona di resistenza e il volume sorge su ogni piccolo movimento in su e declina ogni piccolo passo verso il basso, è probabile che il prezzo alla fine rompa la zona di resistenza.

I prezzi possono anche dare indicazioni quanto al loro successivo movimento direzionale. Se, per esempio, in una negoziazione prezzi inizino ad invertire al rialzo ad un livello leggermente al di sopra del limite inferiore del campo e poi invertire verso il basso nella zona di resistenza sta a significare che gli acquirenti stanno diventando sempre più forti con ogni piccola correzione e sono disposti a pagare di più per lo strumento.Nel caso in cui questo modello di avere crescenti livelli bassi sia accompagnato da volumi crescenti, la probabilità di penetrazione verso l'alto attraverso le linea di resistenza aumenta.

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